Они помогают определить направление и силу тренда, выявить уровни поддержки и сопротивления, а также генерировать торговые сигналы. В этой статье мы подробно рассмотрим типы скользящих средних, их параметры, методы интерпретации и применение в различных торговых стратегиях на ММВБ. Простая скользящая средняя (SMA) и Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) два типа скользящих средних, обычно используемых в стратегиях разворота. EMA, с другой стороны, придает больший вес последним ценам, что делает его более чувствительным к новой информации. С их помощью можно сглаживать ценовые колебания, определять направление тренда и выявлять потенциальные точки входа и выхода из сделок. В этой статье мы рассмотрим, что такое moving average, как его рассчитать и какие стратегии его использования существуют.

Виды средних скользящих (SMA, EMA, WMA)

Несмотря на свою полезность, скользящие средние также имеют ограничения. Одним из существенных недостатков является эффект задержки, особенно при использовании простой скользящей средней, который может задерживать выявление разворота тренда. Кроме того, скользящие средние могут неэффективно работать на сильно волатильных рынках, где быстрые изменения цен могут привести к вводящим в заблуждение сигналам. Однако важно помнить, что скользящие средние и стратегии следования за трендом не являются надежными. Например, внезапное изменение цены может привести к резкому росту или падению скользящей средней, создавая ложный сигнал тренда.

• Выбранный период времени для скользящих средних может значительно повлиять на получаемые сигналы.
• Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время.
• На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.
• Другой распространенной ошибкой является выбор неправильного периода для скользящей средней.
• SMA присваивает одинаковый вес всем значениям, тогда как EMA придает больший вес недавним ценам.

SMA вычисляет среднее значение выбранного диапазона цен, обычно цен закрытия, по количеству периодов в этом диапазоне. EMA, с другой стороны, придает больший вес недавним ценам и быстрее реагирует на изменения цен. Наконец, полагаться исключительно на скользящие средние может привести к дорогостоящим ошибкам.

Использование скользящих средних в трейдинге

• На стадии распределения цена может продолжить свое движение в любом направлении.
• Поскольку цена актива постоянно колеблется, использование скользящего среднего помогает сглаживать эти колебания, предоставляя более четкое представление о направлении тренда.
• Прогнозом на ноябрь будет среднее значение параметров за m предыдущих месяца.
• Эта возможность особенно ценна в таких областях, как метеорология, где скользящие средние можно использовать для анализа данных о температуре или осадках с течением времени.
• Хотя скользящие средние могут быть полезным инструментом в trader, они не должны быть единственной основой для принятия торговых решений.

В результате SMA часто используется в сочетании с другими индикаторами для улучшения процессов принятия решений. Существует несколько типов скользящих средних, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и применение. Наиболее распространенные типы включают простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и взвешенную скользящую среднюю (WMA).

В этом случае может возникнуть необходимость объединить в итоговой функции скользящей средней все полученные данные. Например, временные ряды биржевых цен обычно для каждого момента времени представлены как минимум двумя значениями — ценой сделки и её объёмом. Необходим инструмент для вычисления скользящей средней цены, взвешенной по объёму.

Команда неправильное толкование кроссоверов — еще одна распространенная ловушка. Трейдеры часто рассматривают пересечение двух скользящих средних как окончательный сигнал покупки или продажи. Пересечения иногда могут давать ложные сигналы, особенно на нестабильных рынках. Важно использовать другие технические индикаторы для подтверждения сигнала перед принятием торгового решения. Скользящее среднее в своей простейшей форме представляет собой среднюю цену ценной бумаги за определенное количество периодов. Это инструмент, который сглаживает ценовые данные, скользящие средние создавая постоянно обновляемую среднюю цену.

Торговля на отскок от Скользящей Средней

Одна распространенная ошибка traders make полагается исключительно на скользящие средние в своих торговых решениях. Хотя скользящие средние могут помочь определить потенциальные развороты, они являются запаздывающим индикатором. Это означает, что они основаны на прошлых ценах и часто могут медленно реагировать на быстрые изменения рынка.

Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?

Другие факторы, такие как поведение цены, объемные данные и другие технические и фундаментальные индикаторы, также должны быть приняты во внимание. Другой распространенной ошибкой является выбор неправильного периода для скользящей средней. Период, который вы выбираете для своей скользящей средней, может сильно повлиять на ее чувствительность к изменениям цены. Более короткий период сделает скользящую среднюю более чувствительной, а более длинный период сделает ее менее чувствительной. Крайне важно найти баланс, который соответствует вашему стилю торговли и допустимому риску.

3. Задание метода скользящих средних

Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию. Знание того, как пользоваться moving average и комбинировать её с другими индикаторами, поможет улучшить результаты торговли. Скользящие средние могут быть разной длины — это влияет на чувствительность к изменениям цены актива. Обычно длины скользящих средних составляют 10, 20, 50, 100 или 200 дней.

Когда цена выйдет из фазы распределения, возникнет нисходящий тренд. В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции. Если вы хотите забирать максимум прибыли в длительных трендах, вы можете использовать трейлинг-стоп, оставляя при этом достаточный буфер для движения цены. Мы можем переносить стоп-лосс с помощью 200 дневной скользящей средней.

Используется крайне редко, поскольку за счёт такой большой и резкой отдачи даёт слишком много ложных сигналов. Первый вид SMA (Simple Moving Average) — “Простая Скользящая Средняя”. Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров.

Если у вас возникает неопределенность, рассмотрите другой торговый инструмент, который будет более понятным. Чтобы увеличить прибыльность ваших сделок, убедитесь, что цена опирается на структуру рынка с более высоким таймфреймом. К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме. Здесь мы видим пин бар на горизонтальном уровне и цену, которая отскакивает от динамического уровня.

Он позволяет трейдерам отслеживать тренды, выявлять точки входа и выхода и использовать сглаживание методом скользящей средней для анализа данных. Moving average индикатор — это не просто показатель тренда, но и универсальный инструмент, который можно настроить под любые рыночные условия. Невооруженным глазом видно, что простое среднее скользящее — самое “ленивое”, экспоненциальное — самое динамическое. На выраженном восходящем тренде, взвешенное среднескользящее проявило себя ближе всего к цене.

Если случится пробой уровня поддержки, начнется нисходящий тренд. В конце концов, на рынок придут достаточное количество продавцов, и восходящий тренд закончится. Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается.